200 Dagers Moving Average Strategi

Lær Forex: 200-dagers Moving Average En av de mest populære indikatorene i verden er 200 Day Simple Moving Average. Denne indikatoren finnes på diagrammer fra mange investeringsbanker, hedgefond og markedsførere som et sentralt analysepunkt for en rekke årsaker. Indicatorsquos bruk er blitt så utbredt at det ofte vil bli sett på i Fundamental analyse for premissen om at så mange handelsmenn kan se indikatoren om at tilsvarende reaksjoner kan ses når prisen møter denne stalwart av diagrammet. For eksempel, under den finansielle krisen tapte EURUSD valutaparet over 3500 pips i verdi (21,58) på bare 3 frac12 måneder. Programmet for urettmessig eiendomsavvikling (TARP) ble kunngjort 14. oktober 2008 fulgt kort tid etter den første runden av obligasjonskjøp av finansdepartementet. Dette ga verden håp. Markedet rantet massivt. EURUSD flyttet opp nesten 2400 pips (19.35) av sin lows, rallying helt fram til prisen gikk inn i 200 Day Simple Moving Average. Tabellen nedenfor illustrerer videre: Laget av James Stanley Dette bringer oss til den første bruken av 200 Day Moving Average som støtte og motstand. Støtte og motstand Få tekniske egenskaper kan være like viktig for en næringsdrivende som støtte og motstand. Og mens det er mange måter å finne potensielle nivåer på, er få like interessante som 200-dagers flytende gjennomsnitt for den grunnen vi nevnte i begynnelsen av denne artikkelen: Potensialet for en selvoppfyllende profeti å finne sted som handelsmenn rundt om i verden reagere ved å selge når prisen motstår ved 200 Day Moving Average, eller kjøp når prisen støttes av 200 Day MA. Skapt av James Stanley Traders kan se for å plassere stopp under disse nivåene når man ønsker å handle i retning av den langsiktige trenden. I eksemplet ovenfor, etter å ha merket at prisen hadde reflektert seg utenfor 200-dagers flytende gjennomsnitt, kunne handelsmenn se ut til å gå lenge med et stopp under 200-dagers MA. Så, hvis prisen ikke beveger seg høyere, kan handelsmannen se for å lukke handelen før tapet vokser til et uønsket nivå. Bildet nedenfor vil illustrere denne premissen mer detaljert: Laget av James Stanley En av de viktigste ønskene ved en slik strategi er tanken om at næringsdrivende kan være i stand til å komme i handelen i retning av den langsiktige trenden. Tross alt, hvis prisen går ned til 200 Day Moving Average, går prisen lavere etter at den tidligere har handlet over det nivået som indikerer at trenden var tidligere på oppsiden. Dette bringer oss til en annen populær bruk av 200 Day MA: Som et verktøy for å bestemme trender. 200-dagers flytende gjennomsnitt som en trendfilterpris har krysset 200-dagers flytende gjennomsnitt bare en gang i 2012 på EURUSD (når man ser på en lukket bar for bekreftelse av crossover). Pris laget kun seks slike kryss i 2011, over 3 forskjellige forekomster hvorav mange ble etterfulgt av en forlenget runde i paret i den retningen. Bildet nedenfor vil vise mer detaljert: Laget av James Stanley Hver forekomst av crossover-aktivitet ble fulgt av en tilsvarende utvidet bevegelse, med størrelser av de trekkene som er angitt i tabellen under: Laget av James Stanley Strategies for handel med 200 dagers MA Traders kan bygge hele strategier rundt 200 dagers MA. Som det ble sett over, kan prisen gå for en lengre periode etter å ha krysset 200 dagers MA. Så når prisen beveger seg over 200-dagers MA, kan handelsmenn se etter å gå lenge med et beskyttende stopp ved Moving Average. På den måten, hvis prisen går tilbake, kan handelsmannen inneholde tapet til et godt nivå. Alternativt, når prisen beveger seg under 200 Day Moving Average, kan handelsmenn se etter å gå kort med et stopp ved Moving Average. Alternativt kan forhandlere integrere 200 Day Moving Average i sine eksisterende strategier eller oppsett som et trendfilter. Letrsquos sier for eksempel en handelsmann som ønsker å handle med RSI. Vel, de kan gjøre det ved å filtrere bransjer for bare å ta oppmeldinger som stemmer overens med 200 Day Moving Average. Så hvis prisen er over 200 dagers MA, tar handelsmannen kun innspørsler når RSI krysser opp og over 30 eller hvis prisen er under 200 dag MA, tar handleren bare korte oppføringer på RSI krysser ned og under 70. En notat på risikostyring Mens handelsfolk kan se på å ansette en rekke forskjellige strategier, vil det generelle ønske om å handle i retning av trenden gi spesiell relevans til 200 Day Moving Average. Når prisen går over 200 dagers flytende gjennomsnitt, kan mange handelsfolk rundt om i verden legge merke til og hvis prishandler nedenfor støtter eller over motstandsnedd som kan tas som et tegn på at den forrige trenden er over, og en ny trend kan utvikles. Dette er et av områdene som handelsmenn kan se for å unngå nummer én feil som FX Traders gjør ved å redusere det potensielle tapet når trenden reverserer. --- Skrevet av James B. Stanley Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Gjennomsnittlig gjennomsnitt: Slik bruker du dem Noen av de primære funksjonene i et bevegelige gjennomsnitt er å identifisere trender og reverseringer. måle styrken av et aktivum momentum og bestemme potensielle områder der en eiendel vil finne støtte eller motstand. I denne delen vil vi påpeke hvordan ulike tidsperioder kan overvåke momentum og hvordan bevegelige gjennomsnittsverdier kan være gunstige for å sette stoppstopp. Videre vil vi ta opp noen av evner og begrensninger av bevegelige gjennomsnitt som man bør vurdere når de bruker dem som en del av en handelsrutine. Trend Identifiserende trender er en av nøkkelfunksjonene til bevegelige gjennomsnitt, som brukes av de fleste handelsfolk som søker å gjøre trenden til deres venn. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer. noe som betyr at de ikke forutsier nye trender, men bekrefter trender når de er etablert. Som du ser i figur 1, anses en aksje å være i en opptrinn når prisen er over et bevegelige gjennomsnitt og gjennomsnittet er skråt oppover. Omvendt vil en næringsdrivende bruke en pris under et nedadgående gjennomsnittsnivå for å bekrefte en downtrend. Mange handlende vil bare vurdere å ha en lang posisjon i en eiendel når prisen handler over et glidende gjennomsnitt. Denne enkle regelen kan bidra til at trenden fungerer i handelshandelen. Momentum Mange nybegynnere handler om hvordan det er mulig å måle momentum og hvordan bevegelige gjennomsnitt kan brukes til å takle en slik prestasjon. Det enkle svaret er å være oppmerksom på tidsperioder som brukes til å skape gjennomsnittet, da hver tidsperiode kan gi verdifull innsikt i ulike typer momentum. Generelt kan kortsiktig momentum vurderes ved å se på bevegelige gjennomsnitt som fokuserer på tidsperioder på 20 dager eller mindre. Å se på bevegelige gjennomsnitt som er opprettet med en periode på 20 til 100 dager, regnes generelt som et godt mål på mellomlang sikt. Endelig kan ethvert glidende gjennomsnitt som bruker 100 dager eller mer i beregningen, brukes som et mål for langsiktig momentum. Sunn fornuft burde fortelle deg at et 15-dagers glidende gjennomsnitt er et mer hensiktsmessig mål for kortsiktig momentum enn et 200-dagers glidende gjennomsnitt. En av de beste metodene for å bestemme styrken og retningen av en eiendomsmoment er å plassere tre bevegelige gjennomsnitt på et diagram og deretter være nøye med hvordan de stabler opp i forhold til hverandre. De tre bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes, har varierende tidsrammer i et forsøk på å representere kortsiktige, mellomlangs og langsiktige prisbevegelser. På figur 2 vises sterk oppadgående fart når kortere gjennomsnitt er plassert over lengre gjennomsnitt og de to gjennomsnittene er divergerende. Omvendt, når de kortere gjennomsnittene ligger under de langsiktige gjennomsnittene, er momentet i nedadgående retning. Støtte En annen vanlig bruk av bevegelige gjennomsnitt er å bestemme potensielle prisstøtte. Det tar ikke mye erfaring med å håndtere bevegelige gjennomsnitt for å legge merke til at fallende pris på en eiendel ofte vil stoppe og reversere retning på samme nivå som et viktig gjennomsnitt. I figur 3 kan du for eksempel se at 200-dagers glidende gjennomsnitt var i stand til å øke prisen på aksjen etter at den falt fra den høye nær 32. Mange forhandlere vil forutse en sprette av store bevegelige gjennomsnitt og vil bruke andre tekniske indikatorer som bekreftelse på forventet trekk. Motstand Når prisen på en eiendel faller under et innflytelsesrik nivå av støtte, som det 200-dagers glidende gjennomsnittet, er det ikke uvanlig å se den gjennomsnittlige handlingen som en sterk barriere som hindrer investorer i å presse prisen tilbake over det gjennomsnittet. Som du ser fra diagrammet nedenfor, brukes denne motstanden ofte av handelsmenn som et tegn for å ta fortjeneste eller å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Mange korte selgere vil også bruke disse gjennomsnittene som inngangspunkter fordi prisen ofte hopper av motstanden og fortsetter å bevege seg lavere. Hvis du er en investor som holder en lang posisjon i en eiendel som handler under store bevegelige gjennomsnitt, kan det være best for deg å se disse nivåene nøye fordi de i stor grad kan påvirke verdien av investeringen. Stopp-tap Støtte - og motstandskarakteristikkene til bevegelige gjennomsnitt gjør dem til et godt verktøy for å håndtere risiko. Evnen til å flytte gjennomsnitt for å identifisere strategiske steder for å sette stoppordreordninger, gjør det mulig for næringsdrivende å kutte bort tapende stillinger før de kan vokse noe større. Som du kan se i figur 5, kan handelsfolk som holder en lang posisjon i en aksje og stiller sine stoppordre under innflytelsesrike gjennomsnitt, spare mye penger. Ved å bruke bevegelige gjennomsnitt for å sette stop-loss-ordrer er nøkkelen til enhver vellykket handelsstrategi. Gjennomgang Gjennomsnittlig overgang Overflytende gjennomsnittlig overgang er en vanlig måte handelsmenn kan bruke Moving Averages. En kryssovergang oppstår når en raskere bevegelig gjennomsnitt (dvs. en kortere periode flytende gjennomsnitt) krysser enten over en langsommere bevegelig gjennomsnitt (dvs. en lengre periode flytende gjennomsnitt) som anses å være et bullish kryssover eller under som regnes som en bearish crossover. Diagrammet nedenfor for SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) viser 50-dagers Simple Moving Average, og 200-dagers Simple Moving Average dette Moving Average pair blir ofte sett på av store finansinstitusjoner som en langvarig indikator for markedsretningen : Legg merke til hvordan den langsiktige 200-dagers Simple Moving Average er i en uptrend dette tolkes ofte som et signal om at markedet er ganske sterkt. En forhandler kan vurdere å kjøpe når kortsiktig 50-dagers SMA krysser over 200-dagers SMA og kontrastvis, kan en næringsdrivende vurdere å selge når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA. I diagrammet over SampP 500 hadde begge potensielle kjøpssignaler vært svært lønnsomme, men det ene potensielle salgssignalet ville ha forårsaket et lite tap. Husk at 50-dagers, 200-dagers Simple Moving Average crossover er en veldig langsiktig strategi. For de handelsmenn som ønsker mer bekreftelse når de bruker Moving Average crossovers, kan 3 Simple Moving Average crossover teknikken bli brukt. Et eksempel på dette er vist i tabellen under Wal-Mart (WMT) lager: Den 3 Simple Moving Average-metoden kan tolkes som følger: Den første crossover av den raskeste SMA (i eksempelet ovenfor, 10-dagers SMA) På tvers av den neste raskeste SMA (20-dagers SMA) fungerer som en advarsel om at prisene kan være reverserende trend, men vanligvis vil en forhandler ikke legge en faktisk kjøps - eller salgsordre da. Deretter kan det andre krysset over den raskeste SMA (10-dagers) og den langsomme SMA (50-dagers) utløse en næringsdrivende å kjøpe eller selge. Det finnes mange varianter og metoder for bruk av 3 Simple Moving Average crossover-metoden, noen er gitt nedenfor: En mer konservativ tilnærming kan være å vente til den midterste SMA (20-dagers) krysser over den langsommere SMA (50-dagers), men dette er i utgangspunktet en to SMA crossover teknikk, ikke en tre SMA teknikk. En forhandler kan vurdere en pengehåndteringsteknikk for å kjøpe en halv størrelse når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA og deretter gå inn i den andre halvdelen når den raske SMA krysser over den langsommere SMA. I stedet for halvdeler, kjøp eller selg en tredjedel av en posisjon når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA, en annen tredjedel når den raske SMA krysser over den langsomme SMA, og den siste tredjedelen når den andre raskeste SMA krysser over den langsomme SMA . En Moving Average Crossover-teknikk som bruker 8 Moving Averages (eksponentiell), er Moving Average Exponential Ribbon Indicator (se: Eksponentielt bånd). Flytte Gjennomsnittlige overganger er ofte sett på verktøy av handelsfolk. Faktisk er kryssoverføringer ofte inkludert i de mest populære tekniske indikatorene, inkludert indikatoren Moving Average Convergence Divergence (MACD) (se: MACD). Andre bevegelige gjennomsnitt fortjener nøye vurdering i en handelsplan: Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidige, vare - eller forexprodukt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt. OnlineTradingConcepts er ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Flyttende gjennomsnitt: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Ulike investorer bruker bevegelige gjennomsnitt for ulike grunner. Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer du noen forskjellige typer strategier - å inkorporere dem i din handelsstil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsmenn fordi det fjerner all følelse. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på et aktivum beveger seg fra den ene siden av et bevegelige gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsfolk til å identifisere skift i fart og kan brukes som en grunnleggende inngangs - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et bevegelige gjennomsnitt signalere begynnelsen på en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsfolk som et signal for å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Omvendt kan en tetning over et glidende gjennomsnitt nedenfra foreslå begynnelsen på en ny opptrending. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning, og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg. Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et salgssignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du ser fra diagrammet under, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere glidende gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem, 10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt på et diagram og venter til femdagers gjennomsnittsfart krysser opp gjennom de andre, dette er generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer antall falske signaler. Å øke antall bevegelige gjennomsnitt, sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette ber om spørsmålet: Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til glidende gjennomsnitt Noen mennesker hevder at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles det bevegelige gjennomsnittsbåndet. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på samme diagram og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden. Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Reverseringer blir bekreftet når gjennomsnittene krysser over og leder i motsatt retning. Responsen til endrede forhold regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperioder som brukes i beregningene, desto mer følsomme er gjennomsnittet for lave prisendringer. Et av de vanligste båndene starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200. Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trendreversaler. Filtre Et filter er enhver teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke tilliten til en viss handel. For eksempel kan mange investorer velge å vente til en sikkerhet krysser over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du bestiller. Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler. Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler at du har savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid, da du kontinuerlig tilpasser kriteriene som brukes til filteret ditt. Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det, er det bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Flytte gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som inkorporerer bruk av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt. Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et glidende gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentandel. For eksempel, i diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt. Traders vil se på disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand. Legg merke til hvordan bevegelsen ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisbevegelse utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se etter en reversering mot sentrums gjennomsnittet.